REPORT · 하나증권
[실전 퀀트(Quant MP)] 주도 섹터 변경 가능성과 11월 특유 계절성
2026-10-28읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 012019년부터 2026년 10월까지 주도 섹터 모델 기반의 롱온리 전략 연환산 수익률이 29.8%에 달함
- 02코스피의 같은 기간 수익률은 13.0%로 아웃퍼폼한 수치가 +16.7%p임
- 03주도 섹터에서 기여도가 높은 요소는 6개월 실적모멘텀으로 가격모멘텀 대비 비중이 2배 더 높음
- 04매월 리밸런싱이 이루어지지만 주도 섹터 변경은 평균 3.5개월 체류함
- 05현재 11월 기준으로 생명보험, 에너지, 반도체, 기술 하드웨어, 전기 제품이 주도 섹터로 선정됨
리스크
- !주도주 선정 팩터가 중장기 지표이므로 매달 주도 섹터가 꼭 변경되지는 않음
본문
• 11월 주도 섹터 생명보험, 에너지, 반도체, 기술하드웨어, 전기제품 선정
• 2019~2026년 롱온리 전략 연환산 29.8% 수익률
• 코스피 아웃퍼폼 +16.7%p
• 주도 섹터 평균 체류 기간 3.5개월
• 6개월 실적모멘텀 기여도 높음
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