[실전 퀀트] 5월 MSCI KOREA 예상 및 전략

• 015월 한국 MSCI 편입 예정 종목으로 레인보우로보틱스와 키움증권을 제시하며, 레인보우로보틱스 편입 확률은 70%로 예상하고 키움증권 편입 확률은 30%로 예상했다.
• 025월 편출 후보로는 한진칼을 언급했다.
• 034월 17일부터 4월 30일까지의 시총 기준과 유동 시총 기준에서 허들을 모두 넘기는 종목은 없었다.
• 04한진칼의 유동 시총이 허들을 넘지 못해 편출 가능성이 매우 높다고 보았으며, 그 결과 종목 수 변화가 없을 것이라는 가정 하에 당시 시총 순위가 가장 높았던 레인보우로보틱스의 편입 가능성이 더 높다고 밝혔다.
• 05가격 평가 기간의 특이점으로 대우건설은 허들을 넘긴 사례가 있었으나 주가 과열 조건을 충족하지 못해 5월에는 편입이 어렵다고 전망했다.
• 06삼천당제약은 가격 평가 기준 직전 급락으로 편입 가능성이 100%에서 0%로 바뀐 흐름을 언급했고, 향후 MSCI 후보군에서는 실적의 중요성이 커질 수 있다고 서술했다.
• 075월 13일 오전에 MSCI 5월 리뷰가 종목 확정되는 이후 8월 MSCI 편입 종목에 대한 베팅이 시작될 것이라고 제시했다.
• 088월 MSCI의 주가 평가 기간인 7월 중순부터 말일까지는 2분기 실적 시즌이어서 실적 기대감이 높아지는 MSCI 후보군에 관심이 필요하다고 말했다.
• 098월 MSCI 관련으로 대우건설, LS, 이수페타시스, 삼성E&A, 삼성증권을 관심 대상으로 제시했다.

• !한진칼이 유동 시총 허들을 넘지 못하면 편출 가능성이 매우 높아질 수 있다고 언급했다.
• !대우건설의 경우 주가 과열 조건을 충족하지 못하면 편입이 어려울 수 있다고 밝혔다.
• !삼천당제약은 가격 평가 기준 직전 주가 급락으로 편입 가능성이 급격히 낮아질 수 있음을 시사했다.

5월 MSCI 편입 관련해 레인보우로보틱스 편입 확률 70%, 키움증권 30%로 전망했으며, 4/17~4/30 시총·유동 시총 기준 허들을 모두 넘긴 종목은 없었다고 밝혔다.

편출 후보로 한진칼을 지목했으며 유동 시총 허들을 넘지 못할 경우 편출 가능성이 매우 높아 종목 수 변화가 없을 것으로 가정했다.