REPORT · 메리츠증권
숏감마 & 델타 헤지 경로 추적
2026-07-31읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01레버리지 ETF의 일일 리밸런싱이 숏감마와 유사한 거래특성을 보인다고 분석함
- 02숏감마 경로가 최근 반도체 주가 급락 상황에서 일부 확인됨
- 03운용사가 ITM 콜옵션을 매수할 경우 기초자산 매수와 동일한 효과가 발생함
리스크
- !주가 상승 시 매수, 하락 시 매도가 이루어질 가능성이 높음
- !장마감 직전에 거래가 집중될 수 있음
본문
• 레버리지 ETF의 거래 특성, 숏감마와 유사
• 최근 반도체 주가 급락, 숏감마 경로 확인
• ITM 콜옵션 매수, 기초자산 매수 효과
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