투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 고베타 스타일이 BM 대비 14.42%의 연환산수익률을 올려 가장 우수한 성과를 기록함; 어닝리비전이 연환산수익률 12.93%, 변동성 21.16%를 기록하며 낮은 변동성으로 샤프비율 0.61을 달성함; 뉴스 센티먼트 결합 전략에서 모멘텀과 고베타 스타일이 수혜를 가장 크게 받는 것으로 판단됨. 리스크: 수급 센티먼트의 위축 요인이 단기적 노이즈로 평가됨; 향후 수급의 과도한 하락 추세 완화 필요성.

REPORT · 교보증권

뉴스심리를 결합한 멀티팩터전략

2026-07-23읽는 데 약 1분

요약 · TL;DR

01고베타 스타일이 BM 대비 14.42%의 연환산수익률을 올려 가장 우수한 성과를 기록함
02어닝리비전이 연환산수익률 12.93%, 변동성 21.16%를 기록하며 낮은 변동성으로 샤프비율 0.61을 달성함
03뉴스 센티먼트 결합 전략에서 모멘텀과 고베타 스타일이 수혜를 가장 크게 받는 것으로 판단됨

리스크

!수급 센티먼트의 위축 요인이 단기적 노이즈로 평가됨
!향후 수급의 과도한 하락 추세 완화 필요성

본문

• 고베타 스타일 14.42% 수익률 기록

• 어닝리비전 샤프비율 0.61 달성

• 모멘텀, 고베타가 뉴스 센티먼트 결합의 최대 수혜자

• 단기적 수급 불안정성 존재

• 반도체, IT, 에너지 업종 반등 기대

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