DS Futures Daily

• 01KOSPI 200 선물의 외국인과 기관의 일일 순매수가 이상치로 나타난 날을 감지한다는 점이 보고의 핵심 주장이다
• 02이상치 여부는 금액의 크기가 아니라 20일 평균 대비 흐름의 변화 정도를 측정하는 Z-스코어를 기준으로 판단한다
• 03시그널 판단은 20일 평균 대비 변동성의 표준화된 차이를 이용한다

리포트의 핵심 주장은 KOSPI 200 선물의 외국인과 기관의 일일 순매수가 이상치로 나타나는 날을 감지하는 방법이다. 이상치 여부는 금액 규모가 아니라 20일 평균 대비 흐름의 변화 정도를 측정하는 Z-스코어로 판단한다. 시그널 판단은 20일 평균 대비 변동성의 표준화된 차이를 이용해 한다.