REPORT · DS투자증권
DS Futures Daily
2026-06-30읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01KOSPI 200 선물에서 외국인과 기관의 일일 순매수가 비정상적일 때를 탐지한다.
- 02단순 거래 금액의 크기가 아니라 20일 평균과의 변화율을 이용해 흐름의 이상 여부를 판단한다.
- 03이상치 여부를 판단하는 기준은 Z-score를 활용한다.
본문
정규화된 흐름 판단에 대해, 20일 평균 대비 변화율로 이상 여부를 판단하고 외인/기관의 일일 순매수 비정상 여부를 탐지한다. 이상치는 Z-score를 활용해 판단한다. 이 분석은 KOSPI 200 선물의 흐름 모니터링에 적용된다.
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