REPORT · DS투자증권
DS Futures Daily
2026-06-29읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01외국인과 기관의 일일 순매수가 이상치인 날을 감지하는 것을 목표로 한다.
- 02감지 기준은 금액의 절대 크기가 아니라 20일 평균 대비 변동폭의 크기를 나타내는 Z-score를 이용한다.
- 03Z-score를 바탕으로 시그널을 판단한다.
본문
외국인과 기관의 일일 순매수 이상치를 탐지하는 것을 목표로 한다. 변동폭은 20일 평균 대비 Z-score로 판단하며, 이 Z-score를 바탕으로 시그널을 평가한다.
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