DS Futures Daily

• 01KOSPI 200 선물의 외국인과 기관의 일일 순매수 흐름이 이상치로 나타난 날을 탐지한다
• 02이상치를 판단하는 기준은 금액의 크기보다는 20일 평균 대비 변동 흐름의 상대적 차이인 Z-score를 활용한다
• 03시그널 판단의 핵심은 20일 평균 대비 변동 폭의 표준화된 차이를 기반으로 한다

• !본 분석은 특정 기간의 순매수 흐름에 기반하므로 계절적 요인이나 외부 이벤트에 의한 왜곡 가능성이 존재한다
• !Z-score 기반의 시그널은 과거 데이터에 의해 보정되므로 시장 구조 변화 시 신호 신뢰도가 감소할 수 있다

KOSPI 200 선물의 외인·기관 일일 순매수 흐름에서 이상치를 탐지하는 방식으로, 20일 평균 대비 변동의 상대적 차이(Z-score)로 시그널 판단을 한다. 시그널은 20일 평균 대비 변동 폭의 표준화된 차이를 기반으로 한다. 다만 계절적 요인이나 외부 이벤트에 의해 왜곡될 수 있으며, 과거 데이터로 보정된 Z-score는 시장 구조 변화 시 신호 신뢰도가 감소할 수 있다.