REPORT · DS투자증권
DS Futures Daily
2026-06-19읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01KOSPI 200 선물에서 외국인과 기관의 일일 순매수가 이상치인 날을 탐지한다
- 02이상치 여부를 판단할 때 단순 거래 금액의 크기가 아니라 20일 평균과의 차이를 기준으로 Z-스코어를 사용한다
- 03Z-스코어를 기반으로 시그널을 판단하는 방식을 제시한다
본문
KOSPI 200 선물의 외인/기관 일일 순매수 이상치를 20일 평균과의 차이로 판단하는 Z-스코어 방식으로 탐지한다. 이 방법은 Z-스코어를 활용해 시그널 판단을 제시한다. 해당 요건은 거래 금액의 절대 크기가 아닌 변동성 기준으로 이상치를 판단한다.
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