REPORT · DS투자증권
DS Futures Daily
2026-06-18읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01외국인과 기관의 일일 순매수에서 이상치를 감지하는 과정의 목적은 KOSPI 200 선물의 흐름을 특정하는 것이다
- 02시그널 판단은 금액의 절대 크기가 아닌 20일 평균 대비 변동의 표준화 지표인 Z-score를 활용한다
- 03지표의 핵심은 20일 평균 대비 흐름이 얼마나 변했는지를 측정해 신호를 생성하는 것이다
리스크
- !본 리포트의 기술은 매매 신호를 제공하나 투자 의사결정의 유일한 기준으로 삼아서는 안 된다
본문
외국인과 기관의 일일 순매수에서 이상치를 감지하는 과정의 목적은 KOSPI 200 선물의 흐름을 특정하는 것이다. 시그널 판단은 금액의 절대 크기가 아닌 20일 평균 대비 변동의 표준화 지표인 Z-score를 활용한다. 지표의 핵심은 20일 평균 대비 흐름이 얼마나 변했는지 측정해 신호를 생성하는 것이다.
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