REPORT · DS투자증권
DS Futures Daily
2026-06-12읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01KOSPI 200 선물에서 외국인과 기관의 일일 순매수가 이상치인 날을 탐지하는 것을 목표로 한다.
- 02시그널은 단순 금액의 크기가 아닌 20일 평균 대비 흐름의 변화 정도를 Z-score로 판단한다.
- 03분석 대상의 흐름은 외국인과 기관의 매매 동향에 집중한다.
리스크
- !해당 시스템은 일일 데이터의 변동성에 민감하므로 예외 상황에서 신호의 신뢰도가 낮아질 수 있다.
본문
- 외국인과 기관의 일일 순매수의 이상치를 탐지하는 시스템으로, 20일 평균 대비 흐름의 변화를 Z-score로 판단한다. 분석은 외국인과 기관의 매매 동향에 집중한다.
- 시스템은 일일 데이터 변동성에 민감하여 예외 상황에서 신호 신뢰도가 낮아질 수 있다.
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