REPORT · DS투자증권
DS Futures Daily
2026-05-15읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01KOSPI 200 선물에서 외국인과 기관의 일일 순매수 흐름이 비정상적으로 나타난 날을 감지합니다.
- 02일일 순매수의 이상 여부를 단순 금액이 아니라 20일 평균 대비의 괴리 정도로 판단합니다.
- 03시그널 판정에는 Z-score를 사용합니다.
본문
KOSPI 200 선물에서 외국인과 기관의 일일 순매수 흐름이 20일 평균 대비 얼마나 벗어나는지로 이상 여부를 판정하며, Z-score로 시그널을 산출함. 단순 순매수 금액이 아니라 평균 괴리를 기준으로 비정상일을 감지하는 방식임.
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